Готовые решения

Мы предлагаем к внедрению как готовые торговые стратегии, в том числе самые популярные. Активная торговля - это акт покупки и продажи ценных бумаг, основанный на краткосрочных движениях, с целью получения прибыли от движения цен на краткосрочном графике акций. Менталитет, связанный с активной торговой стратегией, отличается от долгосрочной стратегии покупки и удержания, распространенной среди пассивных или индексированных инвесторов. Активные трейдеры считают, что краткосрочные движения и улавливание рыночного тренда - это то, где получают прибыль.

Существуют различные методы, используемые для реализации активной торговой стратегии, каждый из которых соответствует рыночной среде и рискам, присущим стратегии. Вот четыре наиболее распространенных активных торговых стратегии и встроенные затраты на каждую стратегию.

Активная торговля - это стратегия, которая предполагает "обыгрывание рынка" путем определения и определения времени прибыльных сделок, часто в течение коротких периодов удержания.

В рамках активной торговли существует несколько общих стратегий, которые можно использовать.

Дневная торговля, позиционная торговля, свинг-торговля и скальпинг - это четыре популярных метода активной торговли.

4 Общие Активные Торговые Стратегии

1. Дневная торговля

Дневная торговля, пожалуй, является наиболее известным стилем активной торговли. Это часто считается псевдонимом для самой активной торговли. Дневная торговля, как следует из ее названия, - это метод покупки и продажи ценных бумаг в течение одного и того же дня. Позиции закрываются в тот же день, когда они были открыты, и ни одна позиция не удерживается в течение ночи. Традиционно дневной торговлей занимаются профессиональные трейдеры, такие как специалисты или маркет-мейкеры. Однако электронная торговля открыла эту практику для начинающих трейдеров.

Активная торговля - популярная стратегия для тех, кто пытается превзойти среднерыночный показатель.

2. Позиционная торговля

Некоторые на самом деле считают позиционную торговлю стратегией покупки и удержания, а не активной торговлей. Однако позиционная торговля, если она выполняется опытным трейдером, может быть формой активной торговли. Позиционная торговля использует долгосрочные графики – от дневных до месячных – в сочетании с другими методами для определения тренда текущего направления рынка. Этот тип торговли может длиться от нескольких дней до нескольких недель, а иногда и дольше, в зависимости от тренда.

Трендовые трейдеры ищут последовательные более высокие максимумы или более низкие максимумы, чтобы определить тренд ценной бумаги. Прыгая на "волну" и оседлав ее, трендовые трейдеры стремятся извлечь выгоду как из восходящих, так и из нисходящих движений рынка. Трендовые трейдеры стремятся определить направление рынка, но они не пытаются спрогнозировать какие-либо уровни цен. Как правило, трендовые трейдеры прыгают на тренд после того, как он установился, и когда тренд ломается, они обычно выходят из позиции. Это означает, что в периоды высокой волатильности рынка торговля по тренду становится более сложной, и ее позиции, как правило, сокращаются.

3. Свинг-торговля

Когда тренд ломается, свинг-трейдеры обычно вступают в игру. В конце тренда обычно наблюдается некоторая волатильность цен, поскольку новый тренд пытается утвердиться. Свинг-трейдеры покупают или продают по мере наступления волатильности цен. Свинг-сделки обычно проводятся более одного дня, но в течение более короткого времени, чем трендовые сделки. Свинг-трейдеры часто создают набор торговых правил, основанных на техническом или фундаментальном анализе.

 

Эти торговые правила или алгоритмы предназначены для определения того, когда покупать и продавать ценную бумагу. В то время как алгоритм свинг-торговли не обязательно должен быть точным и предсказывать пик или спад ценового движения, ему нужен рынок, который движется в том или ином направлении. Ограниченный диапазоном или боковой рынок представляет собой риск для свинг-трейдеров.

4. Скальпинг

Скальпинг - одна из самых быстрых стратегий, используемых активными трейдерами. По сути, это влечет за собой выявление и использование спредов спроса и предложения, которые немного шире или уже, чем обычно, из-за временного дисбаланса спроса и предложения.

Скальпер не пытается использовать большие движения или совершать сделки в больших объемах. Скорее всего, они стремятся извлечь выгоду из небольших движений, которые часто происходят, с измеренными объемами транзакций. Поскольку уровень прибыли на сделку невелик, скальперы ищут относительно ликвидные рынки, чтобы увеличить частоту своих сделок. В отличие от свинг-трейдеров, скальперы предпочитают спокойные рынки, которые не подвержены резким колебаниям цен.

Издержки, Присущие Торговым Стратегиям

Есть причина, по которой активные торговые стратегии когда-то использовались только профессиональными трейдерами. Наличие собственного брокерского дома не только снижает затраты, связанные с высокочастотной торговлей, но и обеспечивает лучшее исполнение сделок.12 Более низкие комиссионные и лучшее исполнение - это два элемента, которые повышают потенциал прибыли стратегий.3

Для успешной реализации этих стратегий обычно требуются значительные закупки оборудования и программного обеспечения. В дополнение к рыночным данным в режиме реального времени эти затраты делают активную торговлю несколько непомерно высокой для отдельного трейдера, хотя и не совсем недостижимой.4

Вот почему пассивные и индексированные стратегии, которые придерживаются позиции "покупай и держи", предлагают более низкие комиссионные и торговые издержки, а также более низкие налогооблагаемые события в случае продажи прибыльной позиции. Тем не менее, пассивные стратегии не могут превзойти рынок, поскольку они удерживают индекс широкого рынка. Активные трейдеры стремятся к "альфе" в надежде, что торговая прибыль превысит затраты и обеспечит успешную долгосрочную стратегию.

Активные трейдеры могут использовать одну или несколько из вышеупомянутых стратегий. Однако, прежде чем принимать решение об участии в этих стратегиях, следует рассмотреть риски и затраты, связанные с каждой из них.