Стратегия “Фрактальная коррекция Фибоначчи”

Торговая стратегия “Фрактальная коррекция Фибоначчи” - популярная торговая стратегия, которая использует индикатор фракталов для определения ближайшего максимума / минимума колебаний и использует уровни Фибоначчи для определения точки коррекции.

Как работает последовательность Фибоначчи?

Последовательность Фибоначчи - это последовательность чисел, где после 0 и 1 каждое число является суммой двух предыдущих чисел. Это продолжается до бесконечности:

0, 1, 1, 2, 3, 5, 8, 13, 21, 34, 55, 89, 144, 233, 377, 610, 987, 1597, 2584, 4181, 6765….

Между этими числами существуют некоторые интересные взаимосвязи, которые составляют основу торговли числами Фибоначчи. Хотя мы не можем охватить все эти взаимосвязи в этой статье, ниже приведены наиболее важные из них, о которых вам нужно будет знать, когда мы рассмотрим торговую стратегию Форекс Фибоначчи позже:

Если вы разделите число на предыдущее число, оно приблизится к 1,618. Это используется в качестве ключевого уровня в расширениях Фибоначчи, как вы узнаете позже в статье.

Если вы разделите число на следующее по величине число, оно приблизится к 0,618. Это число составляет основу для уровня коррекции Фибоначчи 61,8%.

Если вы разделите число еще на два места выше, оно приблизится к 0,382. Это число составляет основу для уровня коррекции Фибоначчи 38,2%.

1,618 известно как Золотое сечение, Золотая середина или Фи. Обратное этому значение равно 0,618, и оба числа встречаются в природе, биологии и в космосе.

Как торговать с использованием коррекции Фибоначчи?

Уровни коррекции Фибоначчи помогают обеспечить ценовые уровни поддержки и сопротивления, где может произойти разворот в направлении, и могут быть использованы для установления уровней входа. Уровни коррекции основаны на предыдущем движении рынка:

После значительного роста цен трейдеры будут измерять движение снизу вверх, чтобы определить, куда цена может вернуться, прежде чем отскочить выше и продолжить общий тренд выше.

После значительного падения цены трейдеры будут измерять движение сверху вниз, чтобы определить, куда цена может вернуться, прежде чем скорректироваться ниже и продолжить общий тренд ниже.

Как торговать на коррекции Фибоначчи

Как работает коррекция Фибоначчи?

Чтобы использовать технический анализ Фибоначчи, трейдер должен определить точку X, которая является началом тренда. Затем трейдер должен обнаружить точку, это точка, в которой тренд разворачивается и появляется откат. Коррекция Фибоначчи должна быть применена между этими двумя точками. Если откат составляет не более 61,8% уровня Фибоначчи (точка B не ниже/не выше 61,8%), вероятность того, что тренд продолжится в своем первоначальном направлении, высока. Когда точка B определяется как ближайший максимум / минимум колебания, и она не выше / ниже уровня 61,8%, трейдер должен открывать длинные позиции во время бычьего тренда и открывать короткие позиции во время медвежьего.

Начальный обратный тест

Для проведения бэк-теста мы закодировали полную торговую стратегию коррекции Фибоначчи в качестве советника MetaTrader 4. В ходе предварительного анализа мы определили, что наилучшие временные рамки для торговой стратегии коррекции Фибоначчи составляют 1 час (H1). Мы провели повторный тест стратегии коррекции Фибоначчи с использованием стандартного индикатора фракталов MT4 для определения максимума /минимума колебаний. Для нашего теста в качестве правила выхода из сделки мы использовали трейлинг-стоп в 30 пунктов, который запускается после начала сделки и изменяется с каждым новым 1 пунктом прибыли. С нашей точки зрения, такой подход позволяет максимизировать прибыль и минимизировать просадку.

Мы провели тест на 2009.01.01-2021.01.24, используя моделирование каждого тика на EURUSD-H1, используя кредитное плечо 1:10, без реинвестирования, предполагая, что спред равен 10 тикам. Это основные параметры эффективности торговой стратегии коррекции Фибоначчи в ее неоптимизированном состоянии:

Рентабельность инвестиций -4.6%

Количество сделок 5565

Коэффициент выигрыша 36.05%

Макс. Просадка 47.90%

Анализ торговых данных

После запуска первоначального теста простой нефильтрованной стратегии мы проводим анализ торговых данных, который позволяет определить возможные фильтры для использования, чтобы сделать стратегию более прибыльной, одновременно уменьшая просадку.

Следующие графики могут дать некоторое представление о том, какие фильтры следует применять (временные сессии, ограничение по дням недели, порог силы тренда, условия перекупленности / перепроданности, диапазон волатильности), чтобы сделать эту стратегию прибыльной, если вы решите использовать эту стратегию в своем инвестиционном портфеле.:

Оптимизация

Торговая стратегия фрактальной коррекции Фибоначчи может использоваться с другими индикаторами для фильтрации убыточных сделок и повышения точности сигналов на вход. Проанализировав торговые данные, мы обнаружили следующие выводы, которые помогли нам увеличить прибыльность торговой стратегии Коррекции Фибоначчи до 16%, сократив ее просадку в 4 раза:

Сделки, которые были открыты при слишком низких и слишком высоких значениях ADX, по–видимому, приносили больше убытков при торговле торговой стратегией “Фрактальная коррекция Фибоначчи” в течение 2009-2020 годов. ADX показывает силу текущего тренда. Разумнее заключать сделки в начале тренда.

(Увеличение рентабельности инвестиций -4,8% -> 4,8%, сокращение просадки на 47,9% -> 15,87%)

Большинство сделок, которые были открыты при слишком низком значении Стохастика, и большинство сделок, которые были открыты при слишком высоком значении Стохастика, были убыточными при торговле торговой стратегией “Фрактальная коррекция Фибоначчи” в течение 2009-2020 годов. Рискованно заключать сделки в зонах перекупленности и перепроданности.

(Увеличение рентабельности инвестиций -4,8% -> 1,0%, сокращение просадки на 47,9% ->13,52%)

Большинство сделок, которые были открыты при слишком высоких и слишком низких значениях RSI, были убыточными при торговле торговой стратегией “Фрактальная коррекция Фибоначчи” в течение 2009-2020 годов. RSI измеряет величину последних изменений цен для оценки зон перекупленности и перепроданности.

(Увеличение рентабельности инвестиций -4,8% -> 0,8%, сокращение просадки на 47,9% -> 8,62%)

Наиболее прибыльные сделки были открыты при среднем значении демаркера при торговле “Фрактальной коррекцией Фибоначчи” в течение 2009-2020 годов. Демаркер нацелен на оценку направленности рынка.

(Увеличение рентабельности инвестиций -4,8% -> -4,6%, сокращение просадки на 47,9% -> 43,2%)

Большинство сделок, которые были открыты при слишком высоком и слишком низком значении индикатора Williams Percent Range, были убыточными при торговле торговой стратегией “Фрактальная коррекция Фибоначчи” в течение 2009-2020 годов. Процентный диапазон Уильямса является индикатором импульсного типа и измеряет уровни перекупленности и перепроданности.

(Увеличение рентабельности инвестиций -4,8% ->-4,5 %, сокращение просадки на 47,9% -> 41,2%)

Результаты оптимизации

Мы проанализировали данные, полученные в результате тестирования торговой стратегии фрактальной коррекции Фибоначчи в 2009-2019 годах, и применили некоторые фильтры, такие как Stochastic, ADX, RSI, WPR и DeMarker. В результате прибыльность стратегии увеличилась с -4,8% до 3,3%, а ее просадка сократилась с 47,90% до 4,19% при использовании кредитного плеча 1:10.

Обратный тест после оптимизации

Сокращение просадки более чем в 10 раз позволило нам увеличить кредитное плечо, которое можно использовать при торговле по этой стратегии, до 1:35, что, в свою очередь, привело к увеличению рентабельности инвестиций в годовом исчислении до 116,71%!

Уменьшение просадки также позволило нам использовать расчет лота на основе риска. Ниже вы можете увидеть результаты обратного тестирования с использованием начального баланса в размере 10 000 долларов США и 5% риска на сделку:

Рентабельность инвестиций 288%

Количество сделок 1124

Коэффициент выигрыша 41.21%

Макс. Просадка 46.78%

Проанализируйте свою торговую стратегию!

Если у вас есть торговая стратегия, которую вы хотите проанализировать, оптимизировать и повысить ее прибыльность (или даже превратить ее из убыточной в прибыльную стратегию торговли на рынке Форекс) – не стесняйтесь обращаться к нам! Наша команда по анализу торговых данных ответит вам в течение 24 часов, уточнив все необходимые детали.

Пользовательское программирование

mt4-программирование

Наша компания специализируется на разработке автоматизированных торговых систем и торговых индикаторов для наиболее популярных торговых платформ, таких как MetaTrader 4/5, NinjaTrader 7/8, TradingView, TradeStation и cTrader.

Если вам нужно собственное программное обеспечение для автоматической торговли, разработанное с учетом ваших индивидуальных требований, сделайте запрос на бесплатную консультацию с нашей командой профессиональных программистов и узнайте стоимость и сроки разработки вашего проекта.

Отказ от ответственности: Гипотетические или смоделированные результаты работы имеют определенные ограничения, в отличие от реальных показателей эффективности, смоделированные результаты не отражают фактическую торговлю. Кроме того, поскольку сделки не были совершены, результаты могут быть недостаточно или чрезмерно компенсированы воздействием, если таковое имеется, определенных рыночных факторов, таких как нехватка ликвидности.

Моделируемые торговые программы в целом также зависят от того факта, что они разработаны с учетом ретроспективного анализа. Не делается никаких заявлений о том, что какой-либо счет принесет или может принести прибыль или убытки, аналогичные показанным.

Прошлые результаты не обязательно свидетельствуют о будущих результатах. Клиент несет ответственность за использование продукта на свой страх и риск, и  Robobroker не несет ответственности за любые возможные убытки, вызванные использованием продукта, включая, но не ограничиваясь ими, убытки.