Торговая стратегия “Пересечение Ишимоку” - популярная торговая стратегия Ишимоку, которая использует облако и пересечение двух базовых линий для определения точки разворота рынка. Торговая стратегия пересечения Ишимоку оказалась прибыльной торговой стратегией на рынке Форекс.
Как использовать облако Ишимоку и как читать индикатор Ишимоку
В индикаторе Ишимоку есть три входных параметра. Настройки по умолчанию: Тенкан-сен – 9, Киджун-сен – 26, Сенкоу-Спан B – 52. В нашем анализе торговой стратегии мы использовали настройки индикатора Ишимоку по умолчанию.
Индикатор имеет 5 базовых линий, и для чтения индикатора Ишимоку необходимо в первую очередь понять значение этих линий:
Линия Тенкан-Сен, также называемая Линией конверсии, представляет собой среднюю точку последних 9 свечей. Он рассчитывается по следующей формуле Ишимоку: [(9-периодный максимум + 9-периодный минимум)/2].
Линия Киджун-Сен, также называемая Базовой линией, представляет собой среднюю точку последних 26 свечей. Он рассчитывается по следующей формуле: [(26-периодный максимум + 26-периодный минимум)/2].
Промежуток Чиоу, также называемый Запаздывающим промежутком, отстает от цены (как следует из названия). Интервал запаздывания нанесен на график 26 периодов назад.
Полоса Сенкоу А, также называемая Ведущей полосой А, представляет собой одну из двух границ облака и является средней точкой между Линией преобразования и Базовой линией: [(Линия преобразования + Базовая линия)/2]. Это значение отображается на 26 периодов в будущее, и это более быстрая граница облака.
Диапазон B Сенкоу, или Ведущий диапазон B, представляет вторые границы Облака и является средней точкой последних 52 ценовых баров: [(52-периодный максимум + 52-периодный минимум)/2]. Это значение нанесено на 52 периода в будущее и является границей более медленного облака.
Трейдер может использовать индикатор Ишимоку для определения текущего направления тренда. Вот несколько основных интерпретаций облака Ишимоку:
Когда цена находится выше Облака – тренд бычий
Когда цена находится ниже Облака – тренд медвежий
Когда цена находится в середине Облака – тренд консолидируется или колеблется
Как торговать с помощью индикатора Ишимоку
Торговать с помощью Ишимоку очень просто. Трейдер должен дождаться, пока цена поднимется выше Облака. Затем линия преобразования должна быть выше базовой линии. Это будет сигналом к покупке. Для медвежьего сигнала (продажи) трейдер должен дождаться, пока цена опустится ниже Облака, и когда линия конверсии пересекает Базовую линию вниз, это сигнал на продажу.
Начальный обратный тест
Для проведения бэк-теста мы закодировали полную торговую стратегию Ишимоку в качестве советника MetaTrader 4. В ходе предварительного анализа мы определили, что наилучшие временные рамки для торговой стратегии Ишимоку составляют 1 час (H1). Мы провели повторный тест стратегии Ишимоку с использованием стандартного индикатора MT4 Ишимоку. Для нашего теста в качестве правила выхода из сделки мы использовали трейлинг-стоп в 45 пунктов, который запускается после начала сделки и изменяется с каждым новым 1 пунктом прибыли. С нашей точки зрения, такой подход позволяет максимизировать прибыль и минимизировать просадку.
Мы провели тест на 2009.01.01-2021.01.24, используя моделирование каждого тика на EURUSD-H1, используя кредитное плечо 1:10, без реинвестирования, предполагая, что спред равен 10 тикам. Это основные параметры эффективности торговой стратегии кроссовера Ишимоку в ее неоптимизированном состоянии:
Рентабельность инвестиций 1.96%
Количество сделок 3085
Коэффициент выигрыша 38.38%
Макс. Просадка 16.00%
Анализ торговых данных
После запуска первоначального теста простой нефильтрованной стратегии мы проводим анализ торговых данных, который позволяет определить возможные фильтры для использования, чтобы сделать стратегию более прибыльной, одновременно уменьшая просадку.
Следующие графики могут дать некоторое представление о том, какие фильтры следует применять (временные сессии, ограничение по дням недели, порог силы тренда, условия перекупленности / перепроданности, диапазон волатильности), чтобы сделать эту стратегию прибыльной, если вы решите использовать эту стратегию в своем инвестиционном портфеле.:
Оптимизация
Индикатор Ишимоку можно использовать вместе с другими индикаторами для фильтрации убыточных сделок и повышения точности сигналов на вход. Проанализировав торговые данные, мы обнаружили следующие выводы, которые помогли нам увеличить прибыльность торговой стратегии кроссовера Ишимоку в 10 раз, сократив ее просадку в 4 раза:
Сделки, которые были открыты при слишком низких и слишком высоких значениях ADX, по–видимому, приносили больше убытков при торговле торговой стратегией “Пересечение Ишимоку” в течение 2009-2020 годов. ADX показывает силу текущего тренда. Разумнее заключать сделки в начале тренда. ADX.
(Увеличение рентабельности инвестиций на 1,9% -> .5%, сокращение просадки на 16% -> 5,7%)
Большинство сделок на покупку, которые были открыты при слишком низком значении Стохастика, и большинство сделок на продажу, которые были открыты при слишком высоком значении Стохастика, были убыточными при торговле торговой стратегией “Пересечение Ишимоку” в течение 2009-2020 годов. Рискованно заключать сделки в зонах перекупленности и перепроданности.
(Увеличение рентабельности инвестиций на 1,9% -> 4,6%, сокращение просадки на 16% -> 6,94%)
Большинство сделок, которые были открыты в пограничном состоянии сигнала RVI, были убыточными при торговле торговой стратегией “Пересечение Ишимоку” в течение 2009-2020 годов. Предпочтительнее заключать сделки на более стабильном рынке.
(Увеличение рентабельности инвестиций на 1,9% -> 3,9%, сокращение просадки на 16% -> 5,67%)
Результаты оптимизации
Мы проанализировали данные, полученные в результате тестирования торговой стратегии кроссовера Ишимоку в 2009-2019 годах, и применили некоторые фильтры, такие как Stochastic, ADX и RVI. В результате прибыльность стратегии увеличилась с 19,66% до 40,25%, а ее просадка сократилась с 16,00% до 1,66% при использовании кредитного плеча 1:10.
Обратный тест после оптимизации
Сокращение просадки более чем в 8 раз позволило нам увеличить кредитное плечо, которое можно использовать при торговле по этой стратегии, до 1:35, что, в свою очередь, привело к увеличению рентабельности инвестиций в годовом исчислении до 140,25%!
Уменьшение просадки также позволило нам использовать расчет лота на основе риска. Ниже вы можете увидеть результаты обратного тестирования с использованием начального баланса в размере 10 000 долларов США и 20% риска на сделку:
Рентабельность инвестиций 26077%
Количество сделок 443
Коэффициент выигрыша 49.44%
Макс. Просадка 10.80%
Проанализируйте свою торговую стратегию!
Если у вас есть торговая стратегия, которую вы хотите проанализировать, оптимизировать и повысить ее прибыльность (или даже превратить ее из убыточной в прибыльную стратегию торговли на рынке Форекс) – не стесняйтесь обращаться к нам! Наша команда по анализу торговых данных ответит вам в течение 24 часов, уточнив все необходимые детали.
Пользовательское программирование
mt4-программирование
Наша компания специализируется на разработке автоматизированных торговых систем и торговых индикаторов для наиболее популярных торговых платформ, таких как MetaTrader 4/5, NinjaTrader 7/8, TradingView, TradeStation и cTrader.
Если вам нужно собственное программное обеспечение для автоматической торговли, разработанное с учетом ваших индивидуальных требований, сделайте запрос на бесплатную консультацию с нашей командой профессиональных программистов и узнайте стоимость и сроки разработки вашего проекта.
Отказ от ответственности: Гипотетические или смоделированные результаты работы имеют определенные ограничения, в отличие от реальных показателей эффективности, смоделированные результаты не отражают фактическую торговлю. Кроме того, поскольку сделки не были совершены, результаты могут быть недостаточно или чрезмерно компенсированы воздействием, если таковое имеется, определенных рыночных факторов, таких как нехватка ликвидности.
Моделируемые торговые программы в целом также зависят от того факта, что они разработаны с учетом ретроспективного анализа. Не делается никаких заявлений о том, что какой-либо счет принесет или может принести прибыль или убытки, аналогичные показанным.
Прошлые результаты не обязательно свидетельствуют о будущих результатах. Клиент несет ответственность за использование продукта на свой страх и риск, и Robobroker не несет ответственности за любые возможные убытки, вызванные использованием продукта, включая, но не ограничиваясь ими, убытки.
