no photo

Стратегия “Торговля внутридневными разрывами”

Стратегия “Торговля внутридневными разрывами”

Быстрый заказ

Стратегия “Торговля внутридневными разрывами” - популярная торговая стратегия, которая использует пробелы для определения торговых входов.

Что такое Разрыв?

Разрыв в цене - это, по сути, зона, в которой после закрытия предыдущей свечи практически не было сделок. Таким образом, между закрытием предыдущей свечи и началом текущей свечи появляется разрыв, и график цены актива показывает определенный разрыв в стандартной ценовой модели.

Типы пробелов

Полный разрыв вверх происходит, когда цена открытия больше, чем максимальная цена предыдущей свечи.

Полный разрыв вниз происходит, когда цена открытия меньше, чем минимум предыдущей свечи.

Частичный разрыв вверх возникает, когда цена открытия выше предыдущего закрытия, но не выше предыдущего максимума.

Частичный разрыв вверх возникает, когда цена открытия выше предыдущего закрытия, но не выше предыдущего максимума.

Как торговать, используя внутридневные гэпы?

Трейдер должен открывать сделку на покупку, когда происходит Полный разрыв Вниз, и сделку на продажу, когда происходит Полный разрыв Вверх.

Начальный обратный тест

Для проведения бэк-теста мы закодировали полную стратегию торговли внутридневными гэпами в качестве советника MetaTrader 4. В ходе предварительного анализа мы определили, что наилучшие временные рамки для стратегии торговли внутридневными гэпами составляют 1 час (H1). Мы провели повторный тест стратегии внутридневных разрывов. Для нашего теста в качестве правила выхода из сделки мы использовали трейлинг-стоп в 30 пунктов, который запускается после начала сделки и изменяется с каждым новым 1 пунктом прибыли. С нашей точки зрения, такой подход позволяет максимизировать прибыль и минимизировать просадку.

Мы провели тест на 2009.01.01-2020.12.31, используя моделирование каждого тика на EURUSD-H1, используя кредитное плечо 1:10, без реинвестирования, предполагая, что спред равен 10 тикам. Это основные параметры эффективности торговой стратегии внутридневных гэпов в ее неоптимизированном состоянии:

Рентабельность инвестиций 20.65%

Количество сделок 1435

Коэффициент выигрыша 37.98%

Макс. Просадка 8.27%

Анализ торговых данных

После запуска первоначального теста простой нефильтрованной стратегии мы проводим анализ торговых данных, который позволяет определить возможные фильтры для использования, чтобы сделать стратегию более прибыльной, одновременно уменьшая просадку.

Необходимо использовать следующие фильтры (временные сессии, ограничение по дням недели, порог силы тренда, условия перекупленности / перепроданности, диапазон волатильности), чтобы сделать эту стратегию прибыльной, если вы решите использовать эту стратегию в своем инвестиционном портфеле.

Оптимизация

Торговую стратегию внутридневных разрывов можно использовать с другими индикаторами для фильтрации убыточных сделок и повышения точности сигналов на вход. Проанализировав торговые данные, мы обнаружили следующие выводы, которые помогли нам сократить просадку в 4 раза:

Сделки, которые были открыты при слишком низких и слишком высоких значениях ADX, по–видимому, приносили больше убытков при торговле торговой стратегией “Торговля внутридневными разрывами” в течение 2009-2020 годов. ADX показывает силу текущего тренда. Разумнее заключать сделки в начале тренда.

(Увеличение рентабельности инвестиций на 2,0% -> 2,4%, сокращение просадки на 8,27% -> 3,82%)

Большинство сделок, которые были открыты при слишком низком значении Стохастика, и большинство сделок, которые были открыты при слишком высоком значении Стохастика, были убыточными при торговле торговой стратегией “Торговля внутридневными разрывами” в течение 2009-2020 годов. Рискованно заключать сделки в зонах перекупленности и перепроданности.

(Увеличение рентабельности инвестиций на 2,0% -> 2,1%, сокращение просадки на 8,27% ->5,49%)

Большинство сделок, которые были открыты при слишком высоких и слишком низких значениях RSI, были убыточными при торговле торговой стратегией “Торговля внутридневными разрывами” в течение 2009-2020 годов. RSI измеряет величину последних изменений цен для оценки зон перекупленности и перепроданности.

(Увеличение рентабельности инвестиций на 2,0% -> 3,2%, сокращение просадки на 8,27% -> 6,18%)

Результаты оптимизации

Мы проанализировали данные, полученные в результате тестирования стратегии торговли внутридневными разрывами в течение 2009-2021 годов, и применили некоторые фильтры, такие как Stochastic, ADX и RSI. В результате прибыльность стратегии увеличилась с 2,0% до 2,1%, а ее просадка сократилась с 8,27% до 1,94% при использовании кредитного плеча 1:10.

Обратный тест после оптимизации

Сокращение просадки более чем в 4 раза позволило нам увеличить кредитное плечо, которое можно использовать при торговле по этой стратегии, до 1:40, что, в свою очередь, привело к увеличению рентабельности инвестиций в годовом исчислении до 72,71%!

Уменьшение просадки также позволило нам использовать расчет лота на основе риска. Ниже вы можете увидеть результаты обратного тестирования с использованием начального баланса в размере 10 000 долларов США и 10% риска на сделку:

Рентабельность инвестиций 1781%

количество сделок 264

Коэффициент выигрыша 45,83%

Макс. Просадка 45,80%

Проанализируйте свою торговую стратегию

Если у вас есть торговая стратегия, которую вы хотите проанализировать, оптимизировать и повысить ее прибыльность (или даже превратить ее из убыточной в прибыльную стратегию торговли на рынке Форекс) – не стесняйтесь обращаться к нам! Наша команда по анализу торговых данных ответит вам в течение 24 часов, уточнив все необходимые детали.

Пользовательское программирование

mt4-программирование

Наша компания специализируется на разработке автоматизированных торговых систем и торговых индикаторов для наиболее популярных торговых платформ, таких как MetaTrader 4/5, NinjaTrader 7/8, TradingView, TradeStation и cTrader.

Если вам нужно собственное программное обеспечение для автоматической торговли, разработанное с учетом ваших индивидуальных требований, сделайте запрос на бесплатную консультацию с нашей командой профессиональных программистов и узнайте стоимость и сроки разработки вашего проекта.

Отказ от ответственности: Гипотетические или смоделированные результаты работы имеют определенные ограничения, в отличие от реальных показателей эффективности, смоделированные результаты не отражают фактическую торговлю. Кроме того, поскольку сделки не были совершены, результаты могут быть недостаточно или чрезмерно компенсированы воздействием, если таковое имеется, определенных рыночных факторов, таких как нехватка ликвидности.

Моделируемые торговые программы в целом также зависят от того факта, что они разработаны с учетом ретроспективного анализа. Не делается никаких заявлений о том, что какой-либо счет принесет или может принести прибыль или убытки, аналогичные показанным.

Прошлые результаты не обязательно свидетельствуют о будущих результатах. Клиент несет ответственность за использование продукта на свой страх и риск, и Robobroker не несет ответственности за любые возможные убытки, вызванные использованием продукта, включая, но не ограничиваясь ими, убытки.


      Компания

      Робоброкер - автоматизированные решения для торговли на рынке акций, forex и криптовалют

      Контакты

      101000, Россия, Москва, Партийный переулок, д.1, корп.58

      +74993017101

      info@robobroker.ru

      Следите за новостями
      101000, Россия, Москва, Партийный переулок, д.1, корп.58 101000 Россия +74993017101