Стратегия “Прорыв диапазона открытия” - популярная торговая стратегия, которая использует диапазон максимума-минимума первой внутридневной свечи для определения точки входа после ее прорыва.
Как торговать, используя пробой диапазона открытия?
Трейдер должен открывать сделку на покупку, когда цена пробивает максимум первой свечи, и сделку на продажу, когда цена пробивает минимум первой свечи.
Начальный обратный тест
Для проведения бэк-теста мы закодировали полную торговую стратегию прорыва диапазона открытия в качестве советника MetaTrader 4. В ходе предварительного анализа мы определили, что наилучшие временные рамки для торговой стратегии прорыва диапазона открытия составляют 1 час (H1). Мы провели повторный тест стратегии прорыва диапазона открытия. Для нашего теста в качестве правила выхода из сделки мы использовали трейлинг-стоп в 30 пунктов, который запускается после начала сделки и изменяется с каждым новым 1 пунктом прибыли. С нашей точки зрения, такой подход позволяет максимизировать прибыль и минимизировать просадку.
Мы провели тест на следующим временном интервале 2009.01.01-2021.01.24, используя моделирование каждого тика на EURUSD-H1, используя кредитное плечо 1:11, без реинвестирования, предполагая, что спред равен 10 тикам. Это основные параметры эффективности торговой стратегии Прорыва диапазона открытия в ее неоптимизированном состоянии:
Итоги работы:
Рентабельность инвестиций -5.14%
Количество сделок 3113
Коэффициент выигрыша 34.50%
Макс. просадка 61.69%
Анализ торговых данных
После запуска первоначального теста простой нефильтрованной стратегии мы проводим анализ торговых данных, который позволяет определить возможные фильтры для использования, чтобы сделать стратегию более прибыльной, одновременно уменьшая просадку.
При использовании стратегии необходимо учитывать следующие фильтры (временные сессии, ограничение по дням недели, порог силы тренда, условия перекупленности / перепроданности, диапазон волатильности), чтобы сделать эту стратегию прибыльной, если вы решите использовать эту стратегию в своем инвестиционном портфеле.
Оптимизация
Торговая стратегия «Прорыв диапазона открытия» может использоваться с другими индикаторами для фильтрации убыточных сделок и повышения точности сигналов на вход. Проанализировав торговые данные, мы пришли к следующим выводам, которые помогли нам повысить прибыльность торговой стратегии выхода из диапазона открытия и уменьшить ее просадку
Сделки, которые были открыты при слишком низких и слишком высоких значениях ADX, по–видимому, приносили больше убытков при торговле торговой стратегией “Прорыв диапазона открытия” в течение 2009-2020 годов. ADX показывает силу текущего тренда. Разумнее заключать сделки в начале тренда.
(Увеличение рентабельности инвестиций -5,14% -> -0,6%, сокращение просадки на 61,69% -> 19,48%)
Большинство сделок на покупку, которые были открыты при слишком низком значении Стохастика, и большинство сделок на продажу, которые были открыты при слишком высоком значении Стохастика (Stochastic), были убыточными при торговле торговой стратегией “Прорыв диапазона открытия” в течение 2009-2020 годов. Рискованно заключать сделки в зонах перекупленности и перепроданности.
(Увеличение рентабельности инвестиций -5,14% -> 1,3%, сокращение просадки на 61,69% -> 12,50%)
Наиболее прибыльные сделки были открыты при среднем значении демаркера при торговле “Прорыв диапазона открытия” в течение 2009-2020 годов. Демаркер нацелен на оценку направленности рынка.
(Увеличение рентабельности инвестиций -5,14% -> -0,3%, сокращение просадки на 61,69% -> 22,42%)
Результаты оптимизации
Мы проанализировали данные, полученные в результате тестирования торговой стратегии Прорыва диапазона открытия в течение 2009-2019 годов, и применили некоторые фильтры, такие как Stochastic, ADX и Demarker. В результате прибыльность стратегии увеличилась с -5,14% до 5,6%, а ее просадка сократилась с 61,69% до 4,58% при использовании кредитного плеча 1:1.
Обратный тест после оптимизации.
Уменьшение просадки позволило нам увеличить кредитное плечо, которое можно использовать при торговле по этой стратегии, до 1:35, что, в свою очередь, привело к увеличению рентабельности инвестиций в годовом исчислении до 196,09%!
Уменьшение просадки также позволило нам использовать расчет лота на основе риска.
Рентабельность инвестиций 17891%
Количество сделок 1060
Коэффициент выигрыша 41.42%
Макс. просадка 29.81%
Проанализируйте свою торговую стратегию!
Если у вас есть торговая стратегия, которую вы хотите проанализировать, оптимизировать и повысить ее прибыльность (или даже превратить ее из убыточной в прибыльную стратегию торговли на рынке Форекс) – не стесняйтесь обращаться к нам! Наша команда по анализу торговых данных ответит вам в течение 24 часов, уточнив все необходимые детали.
Пользовательское программирование
mt4-программирование
Наша компания специализируется на разработке автоматизированных торговых систем и торговых индикаторов для наиболее популярных торговых платформ, таких как MetaTrader 4/5, NinjaTrader 7/8, TradingView, TradeStation и cTrader.
Если вам нужно собственное программное обеспечение для автоматической торговли, разработанное с учетом ваших индивидуальных требований, сделайте запрос на бесплатную консультацию с нашей командой профессиональных программистов и узнайте стоимость и сроки разработки вашего проекта.
Отказ от ответственности: Гипотетические или смоделированные результаты работы имеют определенные ограничения, в отличие от реальных показателей эффективности, смоделированные результаты не отражают фактическую торговлю. Кроме того, поскольку сделки не были совершены, результаты могут быть недостаточно или чрезмерно компенсированы воздействием, если таковое имеется, определенных рыночных факторов, таких как нехватка ликвидности.
Моделируемые торговые программы в целом также зависят от того факта, что они разработаны с учетом ретроспективного анализа. Не делается никаких заявлений о том, что какой-либо счет принесет или может принести прибыль или убытки, аналогичные показанным.
Прошлые результаты не обязательно свидетельствуют о будущих результатах. Клиент несет ответственность за использование продукта на свой страх и риск, и “Robobroker” не несет ответственности за любые возможные убытки, вызванные использованием продукта, включая, но не ограничиваясь ими, убытки.
Готовые торговые стратегии
1 “Прорыв диапазона открытия”
- популярная торговая стратегия, которая использует диапазон максимума-минимума первой внутридневной свечи для определения точки входа после ее прорыва.
Как торговать, используя пробой диапазона открытия?
Трейдер должен открывать сделку на покупку, когда цена пробивает максимум первой свечи, и сделку на продажу, когда цена пробивает минимум первой свечи.
Начальный обратный тест
Для проведения бэк-теста мы закодировали полную торговую стратегию прорыва диапазона открытия в качестве советника MetaTrader 4. В ходе предварительного анализа мы определили, что наилучшие временные рамки для торговой стратегии прорыва диапазона открытия составляют 1 час (H1). Мы провели повторный тест стратегии прорыва диапазона открытия. Для нашего теста в качестве правила выхода из сделки мы использовали трейлинг-стоп в 30 пунктов, который запускается после начала сделки и изменяется с каждым новым 1 пунктом прибыли. С нашей точки зрения, такой подход позволяет максимизировать прибыль и минимизировать просадку.
Мы провели тест на следующим временном интервале 2009.01.01-2021.01.24, используя моделирование каждого тика на EURUSD-H1, используя кредитное плечо 1:11, без реинвестирования, предполагая, что спред равен 10 тикам. Это основные параметры эффективности торговой стратегии Прорыва диапазона открытия в ее неоптимизированном состоянии:
Итоги работы:
Рентабельность инвестиций -5.14%
Количество сделок 3113
Коэффициент выигрыша 34.50%
Макс. просадка 61.69%
Анализ торговых данных
После запуска первоначального теста простой нефильтрованной стратегии мы проводим анализ торговых данных, который позволяет определить возможные фильтры для использования, чтобы сделать стратегию более прибыльной, одновременно уменьшая просадку.
При использовании стратегии необходимо учитывать следующие фильтры (временные сессии, ограничение по дням недели, порог силы тренда, условия перекупленности / перепроданности, диапазон волатильности), чтобы сделать эту стратегию прибыльной, если вы решите использовать эту стратегию в своем инвестиционном портфеле.
Оптимизация
Торговая стратегия «Прорыв диапазона открытия» может использоваться с другими индикаторами для фильтрации убыточных сделок и повышения точности сигналов на вход. Проанализировав торговые данные, мы пришли к следующим выводам, которые помогли нам повысить прибыльность торговой стратегии выхода из диапазона открытия и уменьшить ее просадку
Сделки, которые были открыты при слишком низких и слишком высоких значениях ADX, по–видимому, приносили больше убытков при торговле торговой стратегией “Прорыв диапазона открытия” в течение 2009-2020 годов. ADX показывает силу текущего тренда. Разумнее заключать сделки в начале тренда.
(Увеличение рентабельности инвестиций -5,14% -> -0,6%, сокращение просадки на 61,69% -> 19,48%)
Большинство сделок на покупку, которые были открыты при слишком низком значении Стохастика, и большинство сделок на продажу, которые были открыты при слишком высоком значении Стохастика (Stochastic), были убыточными при торговле торговой стратегией “Прорыв диапазона открытия” в течение 2009-2020 годов. Рискованно заключать сделки в зонах перекупленности и перепроданности.
(Увеличение рентабельности инвестиций -5,14% -> 1,3%, сокращение просадки на 61,69% -> 12,50%)
Наиболее прибыльные сделки были открыты при среднем значении демаркера при торговле “Прорыв диапазона открытия” в течение 2009-2020 годов. Демаркер нацелен на оценку направленности рынка.
(Увеличение рентабельности инвестиций -5,14% -> -0,3%, сокращение просадки на 61,69% -> 22,42%)
Результаты оптимизации
Мы проанализировали данные, полученные в результате тестирования торговой стратегии Прорыва диапазона открытия в течение 2009-2019 годов, и применили некоторые фильтры, такие как Stochastic, ADX и Demarker. В результате прибыльность стратегии увеличилась с -5,14% до 5,6%, а ее просадка сократилась с 61,69% до 4,58% при использовании кредитного плеча 1:1.
Обратный тест после оптимизации.
Уменьшение просадки позволило нам увеличить кредитное плечо, которое можно использовать при торговле по этой стратегии, до 1:35, что, в свою очередь, привело к увеличению рентабельности инвестиций в годовом исчислении до 196,09%!
Уменьшение просадки также позволило нам использовать расчет лота на основе риска.
Рентабельность инвестиций 17891%
Количество сделок 1060
Коэффициент выигрыша 41.42%
Макс. просадка 29.81%
Проанализируйте свою торговую стратегию!
Если у вас есть торговая стратегия, которую вы хотите проанализировать, оптимизировать и повысить ее прибыльность (или даже превратить ее из убыточной в прибыльную стратегию торговли на рынке Форекс) – не стесняйтесь обращаться к нам! Наша команда по анализу торговых данных ответит вам в течение 24 часов, уточнив все необходимые детали.
Пользовательское программирование
mt4-программирование
Наша компания специализируется на разработке автоматизированных торговых систем и торговых индикаторов для наиболее популярных торговых платформ, таких как MetaTrader 4/5, NinjaTrader 7/8, TradingView, TradeStation и cTrader.
Если вам нужно собственное программное обеспечение для автоматической торговли, разработанное с учетом ваших индивидуальных требований, сделайте запрос на бесплатную консультацию с нашей командой профессиональных программистов и узнайте стоимость и сроки разработки вашего проекта.
Отказ от ответственности: Гипотетические или смоделированные результаты работы имеют определенные ограничения, в отличие от реальных показателей эффективности, смоделированные результаты не отражают фактическую торговлю. Кроме того, поскольку сделки не были совершены, результаты могут быть недостаточно или чрезмерно компенсированы воздействием, если таковое имеется, определенных рыночных факторов, таких как нехватка ликвидности.
Моделируемые торговые программы в целом также зависят от того факта, что они разработаны с учетом ретроспективного анализа. Не делается никаких заявлений о том, что какой-либо счет принесет или может принести прибыль или убытки, аналогичные показанным.
Прошлые результаты не обязательно свидетельствуют о будущих результатах. Клиент несет ответственность за использование продукта на свой страх и риск, и “Robobroker” не несет ответственности за любые возможные убытки, вызванные использованием продукта, включая, но не ограничиваясь ими, убытки.
