Что такое автотрейдинг? Автотрейдинг — это торговый план, в котором ордера на покупку и продажу размещаются автоматически на основе базовой системы или программы. Эти ордера размещаются, когда выполняются торговые условия в базовой системе или программе. КЛЮЧЕВЫЕ ВЫВОДЫ Автотрейдинг — это когда ордера на покупку и продажу размещаются автоматически на основе запрограммированной стратегии. Расширенная автоматическая торговля, которая ограничивает участие человека в торговой программе, требует сложной торговой программы. Автотрейдинг позволяет быстро исполнять ордера, как только выполняются условия запрограммированной стратегии. Программы автотрейдинга могут быть основаны практически на любой стратегии, но стратегия должна быть программируемой и тщательно протестирована на прибыльность, прежде чем пытаться ее запустить. Понимание автотрейдинга Автотрейдинг позволяет инвесторам извлекать выгоду из рыночных возможностей в режиме реального времени.
Обычно это включает в себя сложное программирование и, в некоторых случаях, сложные торговые платформы, которые поддерживают внешнее программирование или плагины. Трейдеры могут разработать свое приложение или подключиться к программе, чтобы совершать автоматические сделки на основе индивидуальной стратегии. Основные формы автотрейдинга могут использоваться всеми типами розничных инвесторов. Например, установка ордеров, которые будут выполняться в будущем при соблюдении определенных критериев, является самой простой формой автоматической торговли. На более продвинутом уровне автотрейдинг полностью исключает участие человека. После того, как программное обеспечение будет запрограммировано, оно будет продолжать работать без вмешательства или ввода данных со стороны человека. В продвинутом случае трейдеры по-прежнему будут внимательно следить за своими программами, чтобы убедиться, что они работают должным образом.
В целом, системы автоматической торговли используются на самых разных рынках, включая акции, фьючерсы , опционы и форекс. Возможности автотрейдинга Автотрейдинг требует заранее определенной торговой стратегии. Стратегия является основой для компьютеризированной программы, определяющей, когда и почему она будет торговать. Он может быть структурирован различными способами для всех типов инвесторов. Розничные инвесторы могут использовать базовые планы автоматической торговли, которые осуществляют инвестиции через регулярные промежутки времени или размещают условные ордера на акции, соответствующие определенным параметрам. Условные ордера позволяют инвестору открывать сделки на определенных уровнях для автоматического исполнения при достижении цены. Институциональные инвесторы и технические трейдеры будут использовать сложные системы, позволяющие использовать условные ордера и стратегии, такие как торговля по сетке, торговля по тренду, скальпинг или затухание .
Многие технические дейтрейдеры будут работать только с брокерами, которые позволяют подключаемым модулям или внешним программам подключаться к своей платформе или предлагают программу кодирования внутри самой платформы для создания индикаторов и программ автоматической торговли. Брокерские платформы, такие как TD Ameritrade и Interactive Brokers , например, предлагают возможности кодирования и автоматической торговли. 1 2 Институциональные инвесторы, как правило, имеют свои собственные торговые платформы, которые позволяют осуществлять автоматическую торговлю с помощью алгоритмического программирования. Стратегии автотрейдинга Институциональные инвесторы могут использовать сложные алгоритмы, которые стремятся размещать сделки для инвестиционных портфелей на основе определенных критериев, определяемых целью портфеля. Это может включать в себя автоматическую покупку или продажу ценных бумаг для поддержания определенного процентного или долларового распределения по каждой акции или сопоставление активов в портфеле с индексом. Технические дневные трейдеры будут использовать автоматическую торговлю для инвестирования на основе технических рыночных сигналов. Они обычно используют сложные условные ордера для автоматической торговли.
Эти типы ордеров позволяют инвестору указать цену входа и создать ошейник вокруг сделки, чтобы установить заранее определенные уровни прибыли и убытков для управления рисками. Программы автоматической торговли могут быть построены таким образом, чтобы извлекать выгоду из развивающихся трендов, торговых разрывов , торговых диапазонов или скальпирования спреда спроса/предложения. Существует бесчисленное множество стратегий. Их использование ограничено только способностью трейдера придумывать прибыльные стратегии и эффективно их программировать. Автотрейдинг также популярен среди инвесторов на рынке форекс . Большинство брокеров предлагают платформу, которая оснащена возможностью установки приложений, предлагаемых другими трейдерами и предприятиями. Предостережение: широкое распространение автотрейдинга на рынке форекс привело к обилию низкокачественного, непроверенного софта.
Поле усеяно мошенниками. Форекс-трейдеры также могут создавать свои собственные торговые программы, используя, например, язык программирования MetaTrader 4 или MetaTrader 5, называемый MQL4 и MQL5. Критерии стратегии автотрейдинга Автотрейдинг может показаться простым, но программирование даже простой торговой стратегии требует сложностей. Правила должны быть достаточно простыми, чтобы их можно было закодировать, и не должны включать субъективность, поскольку компьютеру нужны определенные правила. Вещи, которые следует учитывать, включают, но не ограничиваются: Размер позиции и как он будет определяться; Как будут открываться сделки и какие конкретные параметры будут запускать сделку; Как сделки будут закрыты и что вызывает закрытие сделки; Ограничения системы, например, когда она должна или не должна торговать; Необходимость гарантий. Ниже эти темы рассматриваются более подробно. Определение размера позиции — например, размер позиции может быть равен 10% средств на счете.
Или это может быть более продвинуто, сначала определяя разницу между ценой входа и стоп-лоссом, устанавливая максимальный риск, например, 1% от капитала счета, а затем определяя размер позиции на основе риска 1% и расстояния между стоп-лосс и вход в конкретную сделку. Этот более продвинутый подход к определению размера позиции иногда называют оптимальным размером позиции , поскольку размер позиции изменяется в зависимости от особенностей сделки. Вход в сделки. Например, для входа в сделку по скользящей средней (MA) пересечение требует, чтобы цена сначала находилась на одной стороне MA, а затем на другой. Также необходимо указать источник данных. Как определяется цена: последняя цена? цена предложения? цена вопроса ? Закрытие сделок — это может быть достигнуто путем размещения лимитных ордеров и ордеров стоп-лосс в начале сделки. Эти ордера закроют сделку по ценам ордера, независимо от того, будет ли сделка прибыльной или убыточной.
Более сложная стратегия может состоять в том, чтобы запрограммировать скользящий стоп-лосс . Системные ограничения — сюда входят такие вещи, как, например, когда программист не должен или должен торговать. Например, программист может не захотеть, чтобы программа запускалась раньше, чем через пять минут после открытия фондового рынка . Следовательно, им нужно было бы ввести ограничение по времени в программном коде. Меры предосторожности — например, если потеряно более 5% капитала или открытая сделка теряет больше определенной суммы, программа закрывает все сделки и/или администратору отправляется электронное письмо для проверки программы. Это основные критерии, которые следует учитывать при создании программы автоматической торговли. Чем сложнее система, тем больше критериев и факторов необходимо учитывать.
.