Компьютерные приложения упростили автоматизацию торговли, особенно для краткосрочных интенсивных операций, таких как внутридневная торговля , что сделало использование торгового программного обеспечения очень популярным. Продолжаются споры о потенциальной прибыли, которую можно реально получить от дневной торговли с использованием торговых онлайн-платформ , поскольку считается, что брокерские сборы и комиссии отнимают большую часть доступного потенциального дохода. Таким образом, становится очень важным выбрать правильное программное обеспечение для внутридневной торговли с анализом затрат и результатов , оценкой его применимости к индивидуальным торговым потребностям и стратегиям, а также с функциями и функциями, которые вам необходимы. Дневная торговля — это ограниченная по времени торговая деятельность, при которой позиции на покупку или продажу открываются и закрываются в один и тот же торговый день с целью получения прибыли за счет меньшей разницы цен при больших объемах ордеров за счет частых покупок и продаж, обычно с кредитным плечом . КЛЮЧЕВЫЕ ВЫВОДЫ Программное обеспечение для внутридневной торговли включает в себя инструменты и платформы ввода ордеров, которые позволяют внутридневным трейдерам выполнять свою работу эффективно и последовательно. Эти платформы часто включают автоматическую торговлю на основе параметров, установленных внутридневным трейдером, что позволяет отправлять ордера на рынок быстрее, чем человеческие рефлексы. Выбор правильной системы программного обеспечения для внутридневной торговли требует понимания затрат и преимуществ каждого предложения, а также того, сможете ли вы максимально увеличить его функциональность.
Что такое программное обеспечение для внутридневной торговли? Программное обеспечение для дневной торговли представляет собой компьютерную программу, обычно предоставляемую брокерскими фирмами, чтобы помочь клиентам эффективно и своевременно выполнять свою дневную торговую деятельность. Они часто автоматизируют анализ и самостоятельно заключают сделки, что позволяет трейдерам получать прибыль, которую было бы трудно получить простым смертным. Например, дейтрейдеру может показаться невозможным вручную отслеживать два технических индикатора (например, 50- и 200-дневные скользящие средние ) по трем различным акциям по своему выбору, но автоматизированное программное обеспечение для дейтрейдинга может легко это сделать и разместить торги после выполнения установленных критериев. Доступные возможности и функции могут отличаться от одного пакета программного обеспечения к другому и могут поставляться в разных версиях. Помимо брокеров, независимые поставщики также предоставляют программное обеспечение для внутридневной торговли, которое, как правило, имеет более продвинутые функции. Как работает программное обеспечение для внутридневной торговли? Три основные функции любого программного обеспечения для внутридневной торговли включают в себя: Функциональность, позволяющая настроить торговую стратегию (на основе технических индикаторов, новостей, торговых сигналов или распознавания паттернов) в торговой системе. Функция автоматического размещения ордеров (обычно с прямым доступом к рынку ) после выполнения критериев Аналитические инструменты для продолжения оценки существующих холдингов (если таковые имеются), развития рынка и функций для соответствующего воздействия на них Любое программное обеспечение для внутридневной торговли потребует однократной настройки торговой стратегии, а также установки торговых лимитов, ввода системы в оперативные данные и предоставления ей возможности совершать сделки.
Простой пример: предположим, что акции ABC торгуются одновременно на Нью-Йоркской фондовой бирже ( NYSE ) и на Nasdaq . Вы ищете возможности для арбитража , и для этого есть программное обеспечение для внутридневной торговли. Вы настраиваете следующее: Выберите акции ABC для арбитража и выберите два рынка (NYSE и Nasdaq) для торговли. Предположим, что обе стороны внутридневной торговли обходятся вам в общей сложности в 0,10 доллара США за акцию за брокерские услуги и комиссию; вы стремитесь найти разницу в цене между двумя рынками, превышающую эту сумму. Таким образом, вы устанавливаете (скажем, 0,20 доллара США или выше) в качестве разницы в цене, т. е. программное обеспечение должно выполнять одновременный ордер на покупку и продажу только в том случае, если цены покупки и продажи на двух рынках отличаются на 0,20 доллара США (или более).
Установите количество акций, которое будет куплено и продано в одном ордере (скажем, 10 000 акций). Пусть эта установка будет запущена. Скажем, программное обеспечение определяет, что ABC имеет котировки 62,10 доллара на NYSE и 62,35 доллара на Nasdaq (дифференциал 0,25 доллара) для заказов, превышающих установленный лимит в 10 000 акций. Программное обеспечение для внутридневной торговли начнет торговлю, если оно соответствует определенным критериям, и отправит приказы на две биржи (покупка по более низкой цене и продажа по более высокой цене). Если все пойдет хорошо, это программное обеспечение для внутридневной торговли мгновенно принесет трейдеру ((62,35 – 62,10) – 0,10 = 0,15) * (10 000) = 1 500 долларов чистой прибыли . Дальнейшие улучшения в вышеуказанном программном обеспечении могут включать в себя функции стоп-лосса — скажем, если будет исполнена только ваша сделка на покупку, но не сделка на продажу. Как программное обеспечение для внутридневной торговли должно работать с длинной позицией ? Пара опций может быть включена в качестве расширенных функций в программное обеспечение: Продолжайте искать возможности продажи по установленным ценам в течение определенного времени.
Если за указанное время возможности не выявлены, закройте позицию в убыток. Установите лимиты стоп-лосса и выровняйте ордер на покупку, если лимит достигнут Переключитесь на метод усреднения — покупайте больше акций по более низким ценам, чтобы снизить общую цену. Особенности и функциональность Выше приведен пример арбитража, когда торговые возможности краткосрочны. Многие из этих типов внутридневной торговли можно настроить с помощью программного обеспечения для внутридневной торговли, и поэтому становится чрезвычайно важным выбрать правильный вариант, соответствующий вашим потребностям. Некоторые характеристики хорошего программного обеспечения для внутридневной торговли: Независимость от платформы: если трейдер не использует очень сложные алгоритмы для дневной торговли, требующие высокопроизводительных выделенных компьютеров, рекомендуется использовать программное обеспечение на основе Интернета. Преимущества включают подключение из любого места, отсутствие ручной установки обновлений и отсутствие затрат на обслуживание. Однако, если вы используете очень сложные алгоритмы, требующие расширенных вычислений, то лучше рассмотреть возможность установки специального программного обеспечения на базе компьютера, хотя это будет дорого.
Ваши конкретные потребности в дневной торговле. Вы следуете простой стратегии внутридневной торговли с отслеживанием скользящей средней по акциям или хотите реализовать сложную дельта-нейтральную торговую стратегию, включающую опционы и акции? Вам нужен форекс - канал или вы торгуете конкретными продуктами, такими как бинарные опционы ? Доверия заявлениям о содержании веб-сайтов биржевых маклеров недостаточно, чтобы понять предложение. Попросите пробную версию и тщательно оцените ее на начальном этапе. Кроме того, ознакомьтесь с пошаговым руководством (если доступно) у биржевого маклера или поставщика, чтобы четко понять, что подходит для ваших потребностей в дневной торговле. Дополнительные возможности: внутридневная торговля пытается извлечь выгоду из краткосрочных движений цены в течение дня. Такие краткосрочные ценовые движения, в свою очередь, обусловлены главным образом новостями, спросом и предложением (среди прочих факторов). Требуются ли для вашей стратегии внутридневной торговли новости, графики, данные уровня 2 , эксклюзивное подключение к определенным рынкам (например , внебиржевым ), определенные потоки данных и т.
д.? Если да, то включены ли они в программное обеспечение или торговцу придется подписываться на них отдельно от других источников, что увеличивает стоимость? Аналитические функции: обратите внимание на набор аналитических функций, которые он предлагает. Вот несколько из них: Технические индикаторы/Распознавание моделей . Для трейдеров, которые пытаются извлечь выгоду из предсказания уровня и направления будущих цен , доступно множество технических индикаторов. После того, как трейдер доработает технические индикаторы, он должен убедиться, что программное обеспечение для внутридневной торговли поддерживает необходимую автоматизацию для эффективной обработки сделок на основе желаемого технического индикатора. Признание возможностей арбитража : чтобы извлечь выгоду из небольшой разницы в цене акций, котирующихся на нескольких рынках, одновременная покупка (на бирже по низкой цене) и продажа (на рынке с высокой ценой) открывает возможности для получения прибыли и является одной из наиболее часто используемых стратегий. с помощью программного обеспечения для внутридневной торговли.
Для этого требуется подключение к обоим рынкам, возможность проверять ценовые разницы по мере их возникновения и своевременно совершать сделки. Стратегии, основанные на математической модели : существует несколько автоматических торговых стратегий, основанных на математических моделях, таких как дельта-нейтральная торговая стратегия, которые позволяют торговать комбинацией опционов и их базовой ценной бумаги , где сделки размещаются для компенсации положительных и отрицательных дельт, чтобы портфель дельта поддерживается на нуле. Программное обеспечение для внутридневной торговли должно иметь встроенный интеллект для оценки текущих активов, проверки доступных рыночных цен и выполнения сделок как с акциями, так и с опционами по мере необходимости. Стратегии следования за трендом : еще один большой набор стратегий, обычно реализуемых с помощью программного обеспечения для внутридневной торговли. Стоимость и другие соображения Как видно из приведенного выше списка, нет предела возможностям компьютерного программирования и автоматизированных программных систем. Все и вся может быть автоматизировано с множеством настроек. Помимо выбора правильного программного обеспечения, очень важно протестировать определенные стратегии на исторических данных (без учета брокерских расходов), оценить реальный потенциал прибыли и влияние затрат на программное обеспечение для внутридневной торговли и только после этого перейти на подписку.
Это еще одна область для оценки, поскольку многие брокеры предлагают функции тестирования на истории на своих программных платформах. Стоимость программного обеспечения: доступно ли программное обеспечение как часть стандартного брокерского счета или за него взимается дополнительная плата? В зависимости от вашей индивидуальной торговой деятельности следует проводить анализ затрат и результатов. Следует проявлять осторожность при оценке доступных версий и их функций. Большинство торговых программ по умолчанию предоставляются бесплатно со стандартным брокерским счетом, но могут не обязательно иметь все необходимые функции, отвечающие вашим торговым потребностям. Обязательно проверьте стоимость более высоких версий, которые могут быть значительно выше стандартной. Эти затраты следует не принимать во внимание при оценке доходов от торговли и решений, принимаемых только на основе реальной прибыли. Точность цены: Поддерживает ли брокер и программное обеспечение для внутридневной торговли NBBO ( лучший национальный спрос и предложение)? Брокеры, являющиеся участниками NBBO, обязаны заключать сделки клиентов по наилучшей доступной цене спроса и предложения, обеспечивая ценовую конкурентоспособность.
В зависимости от правил конкретной страны, брокеры могут (или не могут) быть уполномочены предоставлять лучшие цены покупки и продажи. Трейдеры, торгующие международными ценными бумагами с международными брокерами и программным обеспечением, должны рассмотреть возможность подтверждения этого для конкретного рынка. Защитные функции. Приятно, когда программное обеспечение зарабатывает для вас деньги, но защита имеет первостепенное значение. С развитием технологий также существуют «алгоритмы и программное обеспечение прослушивания», которые пытаются идентифицировать сторонние ордера на рынке. Они предназначены для того, чтобы их владельцы могли извлекать из этого пользу, «чувствуя» приказы с другой стороны. Стоит подумать, уязвимо ли ваше программное обеспечение для внутридневной торговли для такого прослушивания или оно имеет превентивные функции, чтобы скрыть доступ к другим участникам рынка.
Нижняя линия Существуют бесконечные горизонты для изучения торговли с использованием компьютерных программ и автоматизированных программных систем. Зарабатывать деньги одним нажатием кнопки может быть чрезвычайно увлекательно, но нужно полностью осознавать, что происходит за кулисами: получает ли автоматический ордер правильную цену на правильном рынке, следует ли он правильной стратегии. и так далее. Многие торговые аномалии были приписаны автоматическим торговым системам. Тщательная оценка программного обеспечения для внутридневной торговли с четким пониманием желаемой торговой стратегии может позволить отдельным трейдерам воспользоваться преимуществами автоматизированной внутридневной торговли. .